Définition pour : Prime de risque

La prime de Risque d'un Marché financier mesure l'écart de Rentabilité attendue entre le marché dans sa totalité et l'Actif sans risque (l'Obligation d'Etat). Dans la zone Euro, elle oscille entre 3 et 6%. Pour déterminer la prime de Risque propre à chaque titre, il suffit ensuite de multiplier la prime de Risque du marché par le Coefficient bêta du titre en question.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 21.5 du Vernimmen 2021.